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中文Calculadora de índice de Sharpe
Calcule o índice de Sharpe e o de Sortino de uma carteira, fundo ou estratégia, com os números anuais ou colando a lista de retornos mensais, com gráfico do retorno acumulado e da queda máxima.
Como usarRetorno ajustado ao risco
Ferramenta educacional, não é recomendação de investimento.
Disponível em: 
Calculadora de índice de Sharpe: para que serve
Cole os retornos mensais de um fundo, carteira ou estratégia, ou informe o retorno e a volatilidade anuais, e veja o índice de Sharpe (retorno acima do CDI por unidade de risco), o índice de Sortino (que só considera as quedas), o retorno e a volatilidade anualizados e a queda máxima do período. Uma régua mostra se o resultado é ruim, razoável, bom ou ótimo, e o gráfico compara o retorno acumulado com a taxa livre de risco. Ferramenta educacional: os resultados são estimativas e não são recomendação de investimento.
O cálculo é feito no seu navegador: nenhum dado sai do seu computador.
Como usar
- Escolha entre lista de retornos ou números anuais.
- Informe a taxa livre de risco (CDI).
- Veja Sharpe, Sortino e queda máxima.
Quando usar
- Comparar fundos de investimento.
- Avaliar uma estratégia de trading.
- Medir se o risco da carteira compensa.
Perguntas frequentes
O que é o índice de Sharpe?
É quanto um investimento rendeu acima da taxa livre de risco (no Brasil, o CDI) para cada unidade de risco (volatilidade). Fórmula: (retorno − taxa livre de risco) ÷ desvio padrão dos retornos. Quanto maior, melhor a recompensa pelo risco.
Qual é um bom índice de Sharpe?
Como referência: abaixo de 0, o investimento perdeu para a renda fixa sem risco; entre 0 e 1, é razoável; entre 1 e 2, bom; acima de 2, muito bom; acima de 3, excelente (e raro por muito tempo).
E o índice de Sortino?
É parecido, mas só considera a volatilidade dos meses negativos (desvio para baixo). Ele não pune a oscilação para cima, por isso é útil para estratégias com ganhos grandes e irregulares.
Como uso os retornos mensais?
Cole uma lista de retornos mensais em % (um por linha ou separados por espaço ou ponto e vírgula), por exemplo do extrato do fundo. A ferramenta anualiza o retorno e a volatilidade, calcula Sharpe, Sortino e a queda máxima (drawdown).
É grátis mesmo?
Sim, 100% grátis. Sem cadastro, sem assinatura e sem limite de uso. Todas as ferramentas do Ferramentas123 são gratuitas.