Calcolatore dell’indice di Sharpe
Calcola l’indice di Sharpe e quello di Sortino di un portafoglio, fondo o strategia, con i dati annuali o incollando i rendimenti mensili, con grafico del rendimento cumulato e drawdown massimo.
Come si usaRendimento corretto per il rischio
Strumento didattico, non è una consulenza sugli investimenti.
Disponibile in: 
Calcolatore dell’indice di Sharpe: a cosa serve
Incolla i rendimenti mensili di un fondo, portafoglio o strategia, oppure inserisci rendimento e volatilità annui, e vedi l’indice di Sharpe (rendimento oltre il tasso privo di rischio per unità di rischio), l’indice di Sortino (che conta solo i ribassi), rendimento e volatilità annualizzati e il drawdown massimo del periodo. Una scala mostra se il risultato è scarso, discreto, buono od ottimo e il grafico confronta il rendimento cumulato con il tasso privo di rischio. Strumento didattico: i risultati sono stime e non costituiscono una consulenza sugli investimenti.
Tutto funziona nel tuo browser: nulla di ciò che incolli o apri viene inviato a un server.
Come si usa
- Scegli tra elenco di rendimenti o dati annuali.
- Inserisci il tasso privo di rischio.
- Guarda Sharpe, Sortino e drawdown.
Quando usarlo
- Confrontare fondi d’investimento.
- Valutare una strategia di trading.
- Capire se il rischio del portafoglio è ripagato.
Domande frequenti
Che cos’è l’indice di Sharpe?
È quanto un investimento ha reso oltre il tasso privo di rischio per ogni unità di rischio (volatilità). Formula: (rendimento − tasso privo di rischio) ÷ deviazione standard dei rendimenti. Più è alto, migliore è la ricompensa per il rischio.
Qual è un buon indice di Sharpe?
Come riferimento: sotto 0 l’investimento ha fatto peggio del tasso privo di rischio; tra 0 e 1 è discreto; tra 1 e 2 buono; sopra 2 molto buono; sopra 3 eccellente (e raro nel tempo).
E l’indice di Sortino?
È simile ma considera solo la volatilità dei mesi negativi (deviazione al ribasso). Non penalizza le oscillazioni al rialzo, quindi è utile per strategie con guadagni grandi e irregolari.
Come uso i rendimenti mensili?
Incolla un elenco di rendimenti mensili in % (uno per riga o separati da spazi o punto e virgola), per esempio dal rendiconto del fondo. Lo strumento annualizza rendimento e volatilità e calcola Sharpe, Sortino e drawdown massimo.
È davvero gratis?
Sì, 100% gratis. Senza registrazione, senza abbonamento e senza limiti d’uso. Tutti gli strumenti di Tools123 sono gratuiti.