Калькулятор коэффициента Шарпа
Рассчитайте коэффициенты Шарпа и Сортино портфеля, фонда или стратегии по годовым данным или списку месячных доходностей. С графиком накопленной доходности и максимальной просадкой.
Как пользоватьсяДоходность с учётом риска
Учебный инструмент, не является инвестиционной рекомендацией.
Доступно на: 
Калькулятор коэффициента Шарпа: для чего нужен
Вставьте месячные доходности фонда, портфеля или стратегии или введите годовую доходность и волатильность — получите коэффициент Шарпа (доходность сверх безрисковой ставки на единицу риска), коэффициент Сортино (учитывает только падения), годовую доходность и волатильность и максимальную просадку за период. Шкала показывает, плохой результат, удовлетворительный, хороший или отличный, а график сравнивает накопленную доходность с безрисковой ставкой. Учебный инструмент: результаты — оценки, а не инвестиционная рекомендация.
Всё работает в вашем браузере: ничего из того, что вы вставляете или открываете, не отправляется на сервер.
Как пользоваться
- Выберите список доходностей или годовые данные.
- Введите безрисковую ставку.
- Посмотрите Шарпа, Сортино и просадку.
Когда использовать
- Сравнить инвестиционные фонды.
- Оценить торговую стратегию.
- Проверить, оправдан ли риск портфеля.
Частые вопросы
Что такое коэффициент Шарпа?
Показывает, насколько инвестиция обогнала безрисковую ставку на единицу риска (волатильности). Формула: (доходность − безрисковая ставка) ÷ стандартное отклонение доходности. Чем выше, тем лучше вознаграждён риск.
Какой коэффициент Шарпа хороший?
Ориентировочно: ниже 0 — проигрыш безрисковому активу; 0–1 — удовлетворительно; 1–2 — хорошо; выше 2 — очень хорошо; выше 3 — отлично (и редко держится долго).
Что такое коэффициент Сортино?
Похож на Шарпа, но учитывает только колебания в убыточные месяцы (нисходящее отклонение). Не штрафует рост, поэтому лучше подходит стратегиям с большими нерегулярными прибылями.
Как использовать месячные доходности?
Вставьте список месячных доходностей в % (по одной в строке или через пробел или точку с запятой), например из отчёта фонда. Инструмент переведёт доходность и волатильность в годовые и рассчитает Шарпа, Сортино и максимальную просадку.
Правда бесплатно?
Да, 100% бесплатно. Без регистрации, без подписки и без ограничений использования. Все инструменты Tools123 бесплатны.