Calculadora del ratio de Sharpe
Calcula el ratio de Sharpe y el de Sortino de una cartera, fondo o estrategia, con datos anuales o pegando la lista de rentabilidades mensuales, con gráfico de la rentabilidad acumulada y la caída máxima.
Cómo usarRentabilidad ajustada al riesgo
Herramienta educativa, no es recomendación de inversión.
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Calculadora del ratio de Sharpe: para qué sirve
Pega las rentabilidades mensuales de un fondo, cartera o estrategia, o indica la rentabilidad y la volatilidad anuales, y mira el ratio de Sharpe (rentabilidad por encima de la tasa libre de riesgo por unidad de riesgo), el de Sortino (que solo cuenta las caídas), la rentabilidad y la volatilidad anualizadas y la caída máxima del periodo. Una escala indica si el resultado es malo, razonable, bueno u óptimo, y el gráfico compara la rentabilidad acumulada con la tasa libre de riesgo. Herramienta educativa: los resultados son estimaciones y no son una recomendación de inversión.
Todo funciona en tu navegador: nada de lo que pegas o abres se envía a un servidor.
Cómo usar
- Elige entre lista de rentabilidades o datos anuales.
- Indica la tasa libre de riesgo.
- Mira Sharpe, Sortino y la caída máxima.
Cuándo usar
- Comparar fondos de inversión.
- Evaluar una estrategia de trading.
- Medir si el riesgo de la cartera compensa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el ratio de Sharpe?
Es cuánto rindió una inversión por encima de la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo (volatilidad). Fórmula: (rentabilidad − tasa libre de riesgo) ÷ desviación típica de las rentabilidades. Cuanto mayor, mejor la recompensa por el riesgo.
¿Qué es un buen ratio de Sharpe?
Como referencia: por debajo de 0, la inversión perdió frente a la tasa sin riesgo; entre 0 y 1, es razonable; entre 1 y 2, bueno; por encima de 2, muy bueno; por encima de 3, excelente (y raro durante mucho tiempo).
¿Y el ratio de Sortino?
Es parecido, pero solo considera la volatilidad de los meses negativos (desviación a la baja). No castiga las subidas, por eso es útil para estrategias con ganancias grandes e irregulares.
¿Cómo uso las rentabilidades mensuales?
Pega una lista de rentabilidades mensuales en % (una por línea o separadas por espacios o punto y coma), por ejemplo del extracto del fondo. La herramienta anualiza la rentabilidad y la volatilidad y calcula Sharpe, Sortino y la caída máxima.
¿Es gratis de verdad?
Sí, 100% gratis. Sin registro, sin suscripción y sin límite de uso. Todas las herramientas de Tools123 son gratuitas.