Calculateur du ratio de Sharpe
Calculez les ratios de Sharpe et de Sortino d’un portefeuille, d’un fonds ou d’une stratégie, à partir de chiffres annuels ou d’une liste de rendements mensuels, avec graphique du rendement cumulé et perte maximale.
Mode d’emploiRendement ajusté au risque
Outil pédagogique, pas un conseil en investissement.
Disponible en: 
Calculateur du ratio de Sharpe: à quoi ça sert
Collez les rendements mensuels d’un fonds, d’un portefeuille ou d’une stratégie, ou saisissez le rendement et la volatilité annuels, et voyez le ratio de Sharpe (rendement au-dessus du taux sans risque par unité de risque), le ratio de Sortino (qui ne compte que les baisses), le rendement et la volatilité annualisés et la perte maximale de la période. Une échelle indique si le résultat est mauvais, correct, bon ou excellent, et le graphique compare le rendement cumulé au taux sans risque. Outil pédagogique : les résultats sont des estimations et ne constituent pas un conseil en investissement.
Tout fonctionne dans votre navigateur : rien de ce que vous collez ou ouvrez n’est envoyé à un serveur.
Mode d’emploi
- Choisissez une liste de rendements ou des chiffres annuels.
- Indiquez le taux sans risque.
- Consultez Sharpe, Sortino et la perte maximale.
Quand l’utiliser
- Comparer des fonds d’investissement.
- Évaluer une stratégie de trading.
- Vérifier si le risque du portefeuille est rémunéré.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le ratio de Sharpe ?
C’est ce qu’un placement a rapporté au-dessus du taux sans risque pour chaque unité de risque (volatilité). Formule : (rendement − taux sans risque) ÷ écart-type des rendements. Plus il est élevé, mieux le risque est rémunéré.
Qu’est-ce qu’un bon ratio de Sharpe ?
À titre indicatif : sous 0, le placement a fait moins bien que le taux sans risque ; entre 0 et 1, correct ; entre 1 et 2, bon ; au-dessus de 2, très bon ; au-dessus de 3, excellent (et rarement durable).
Et le ratio de Sortino ?
Il est similaire mais ne prend en compte que la volatilité des mois négatifs (écart à la baisse). Il ne pénalise pas les hausses, ce qui le rend utile pour les stratégies aux gains importants et irréguliers.
Comment utiliser les rendements mensuels ?
Collez une liste de rendements mensuels en % (un par ligne ou séparés par des espaces ou des points-virgules), par exemple depuis le reporting du fonds. L’outil annualise le rendement et la volatilité et calcule Sharpe, Sortino et la perte maximale.
Vraiment gratuit ?
Oui, 100 % gratuit. Sans inscription, sans abonnement et sans limite d’utilisation. Tous les outils de Tools123 sont gratuits.